암호화 거래 전략을 백테스트하는 방법

전화, 랩톱 또는 기타 다른 것을 구입하기 전에 테스트를 통해 작동하는지 확인하고 싶습니다. 이 같은 관행은 거래에서도 수행되어야 합니다. 작동 여부를 테스트하거나 적어도 얻을 수 있는 결과에 대한 아이디어가 없는지 테스트하지 않고 라이브 시장에서 거래 전략을 사용해서는 안 됩니다. 이것이 백테스트가 필요한 이유입니다.

백테스팅이란?

많은 신규 트레이더는 효과가 있는 것처럼 보이는 전략을 개발하고 한동안 사용하고 일련의 거래에서 패배한 후 포기하는 사이클을 거칩니다. 그런 다음 다른 전략을 찾고 주기를 반복합니다. 결과적으로 그들 중 많은 사람들이 암호화폐 시장에서 지속적으로 수익을 올릴 수 있는 사람이 아무도 없거나 암호화폐 거래가 자신을 위한 것이 아니라고 믿고 거래를 포기합니다.

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따라서 거래 전략을 사용하기 위해 중단하고 거래를 잃을 때 다른 전략을 선택하는 주기를 거치는 대신 데이터로 전략을 테스트하여 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 시간이 지남에 따라 어떻게 되었는지 확인할 수 있습니다. 긍정적인 결과는 그러한 전략에 대한 자신감을 높이는 데 도움이 됩니다.

백테스팅을 사용하면 잠재적인 성능을 평가할 수 있습니다. 암호화 거래 전략 역사적 데이터를 기반으로 합니다. 전략이 과거 데이터에 대해 생성한 결과가 무엇이든 간에 반복될 가능성이 있다는 아이디어입니다. 따라서 과거 데이터에 대해 테스트하여 좋은 결과를 생성하는 전략은 미래 시장 상황에서 잘 수행될 가능성이 높으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

거래 전략을 백테스트해야 하는 4가지 이유

다음은 거래 전략을 백테스팅하는 몇 가지 이점입니다.

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1. 무위험 전략 테스트

전략을 백테스트할 때 거래 자본의 위험을 감수할 필요가 없습니다. 실제 거래 계정에서 거래 전략을 테스트하는 것보다 백테스트가 이상적인 솔루션입니다.

2. 전략 미세 조정

백테스팅은 전략의 강점과 약점을 드러냅니다. 그런 다음 정보를 사용하여 거래 요구와 성격 유형에 맞게 전략을 조정할 수 있습니다.

3. 거래 전략에 대한 더 많은 신뢰

백테스팅을 통해 다양한 시장 전략을 시도하여 최상의 전략을 선택할 수 있습니다. 이 방법은 특히 많은 시장 데이터에서 잘 수행되는 경우 전략에 대한 확신을 높일 것입니다.

4. 새로운 아이디어 얻기

백테스팅 프로세스는 많은 데이터에 노출되기 때문에 더 반복적인 거래 패턴을 보게 될 것이고 그 과정에서 새로운 거래 아이디어를 얻을 수 있습니다.

전략을 백테스트하는 두 가지 방법

암호화 전략 백테스트는 수동 또는 자동으로 수행할 수 있습니다.

백테스팅 매뉴얼

전략을 수동으로 백테스팅하려면 과거 데이터를 직접 거래해야 합니다. 수동 백테스팅을 수행하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

계정을 개설한 후 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소 , 원하는 자산의 차트 설정을 엽니다.
백테스팅에는 전략이 필요합니다. 또한 사용할 도구와 지표를 결정해야 합니다. 예를 들어, 귀하의 전략은 가격이 피보나치 되돌림 도구 . 61.8% 피보나치 수준도 추세선과 합류하여 움직임을 확인해야 합니다.
이제 전략이 있으므로 백테스트를 시작하려는 위치로 다시 스크롤해야 합니다. BTCUSD의 경우 2013년부터 시작할 수 있습니다. 그런 다음 1시간 차트에서 추세를 찾아 설정 요구 사항을 충족하는 되돌림 후 추세 지속 가능성을 확인할 수 있습니다.
관련 설정이 표시되면 다음을 사용해야 합니다. 도구와 지표 차트에서 테스트하고 싶습니다. 이 경우 피보나치 되돌림 도구와 추세선입니다. 그런 다음 처음에 발생했을 때 움직임을 거래하는 것처럼 차트를 플로팅하십시오. 그렇게 한 후 차트를 촛대에서 촛대로 앞으로 이동하여 결과를 확인하십시오. 이 아이디어는 차트를 천천히 앞으로 이동하여 거래의 결과를 확인한 다음 결과를 문서화하는 것입니다.
결과를 기록하면서 계속 스크롤하여 새로운 설정을 얻고, 거래 도구를 사용하여 분석하고, 무슨 일이 일어났는지 확인할 수 있습니다. 많은 데이터를 살펴볼 때까지 이 과정을 반복합니다. TradingView 와 같은 일부 플랫폼에서는 과거 데이터를 자동으로 재생 및 일시 중지할 수 있으므로 스크롤할 필요가 없습니다. 차트에서 재생 속도를 제어할 수도 있습니다. 이는 플랫폼의 Pro, Pro+ 및 Premium 사용자가 사용할 수 있습니다.

수동 백 테스팅을 통해 약간의 숙달을 얻을 수 있습니다. 나쁜 거래 심리 감정적으로 어느 정도 관여할 것이기 때문입니다. 이 방법은 또한 코딩 기술이 필요하지 않습니다.

반면에 수동 백테스팅은 결과를 얻기 위해 많은 과거 데이터를 분석해야 하므로 시간이 많이 걸립니다. 또한 과거 데이터나 결과를 추적할 때 실수를 하기 쉽습니다. 여러 기간을 평가하려고 하면 수동으로 백테스팅하는 것도 더 지루해집니다.

자동화된 백테스팅

이 백테스팅 방법은 일반적으로 프로세스를 간소화하기 위해 코딩을 사용하여 전략이 작동하는지 테스트하는 기술을 활용하는 데 도움이 됩니다. 장기간에 걸쳐 편리하고 빠르게 전략을 테스트할 수 있습니다. 그런 다음 생성된 데이터를 사용하여 전략이 적절한지와 조정해야 할 사항을 알 수 있습니다.

자동 백테스팅은 수동 백테스팅과 동일한 방식으로 작동합니다. 또한 테스트할 기간, 거래 자산 및 전략을 선택해야 합니다. 주요 차이점은 모든 프로세스를 설정하고, 모든 주문을 기록하고, 손익을 직접 계산할 필요가 없다는 것입니다. 모두 자동으로 수행됩니다.

자동화된 백테스팅의 주요 과제는 코딩 방법을 알아야 하거나 최소한 코딩 전문가에게 쉽게 접근할 수 있어야 한다는 것입니다.

전략 백테스팅의 단점

암호화 거래 전략을 테스트하는 것은 항상 유용하지만 몇 가지 단점이 있습니다.

과거의 성공이 미래의 결과를 보장하지 않는다

과거 데이터 결과를 기반으로 전략을 조정하고 수정하면 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 상황은 끊임없이 변화하고 있습니다. 따라서 과거에 잘 통했던 전략이 미래에는 잘 통하지 않을 수 있습니다. 사용하는 과거 데이터가 많은 불리한 시장 이벤트, 부정적인 감정 및 긍정적인 감정 등으로 특징지어질 수도 있습니다.

예를 들어, 2020년 대유행의 시장 상황은 일반적인 시장 상황을 나타내지 않을 수 있으며 이러한 데이터를 통해 얻은 결과는 미래의 시장 상황을 잘 나타내지 않을 수 있습니다.

암호화 시장은 여전히 새롭다

암호화 시장은 비교적 새롭고 일부 토큰에는 전략을 테스트하기에 충분한 데이터가 없습니다. 예를 들어, consider Shiba Inu ; 2020년 후반의 차트와 데이터에만 액세스할 수 있으므로 정의된 패턴을 결론짓기에 충분하지 않을 수 있습니다.

암호화폐 시장은 또한 젊고 변동성이 커서 외환 및 주식 시장과 같은 명확한 패턴을 발견하기 어렵습니다. 비트코인의 가격은 여전히 다른 많은 암호화폐의 가격에 큰 영향을 미칩니다.

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3가지 중요한 암호화 백테스팅 팁

다음 팁은 전략을 테스트할 때 도움이 됩니다.

1. 데이터를 선택적으로 다루지 마십시오

귀하의 전략에 유리한 것으로 보이는 세트가 아닌 임의의 데이터 세트를 사용하는지 확인하십시오. 전략을 좋게 보이게 하는 과거 데이터만 사용하여 자신을 속여서는 안 됩니다. 이 연습은 실시간 데이터를 사용할 때만 실패하게 만듭니다.

2. 철저하다

서두를 필요가 없습니다. 철저하면 백테스팅이 놓쳤을 수 있는 결함을 발견하는 데 도움이 됩니다. 어떤 돌도 뒤집지 않은 채로 두지 마십시오. 철저하게 하려면 가능한 한 많은 데이터를 사용하여 다양한 시장 상황에서 전략이 어떻게 작동하는지 확인해야 합니다.

3. 완벽한 전략은 없을 것이다

모든 전략에는 결점이나 연패를 겪을 때가 있습니다. 당신이 보장하고자 하는 것은 어떤 거래 스타일을 사용하든 장기적으로 수익성이 있고 원하는 결과를 얻을 수 있다는 것입니다. 또한 이를 위해 몇 가지 위험 관리 관행을 적용해야 합니다.

백테스팅 스타일 선택하기

백테스팅은 올바르게 수행할 때 암호화 거래 전략에 도움이 될 수 있습니다. 수동 백테스팅과 자동 백테스팅 중 어느 것이 더 나은지 결정할 때 백테스트에 필요한 시간, 성격 등과 같은 다양한 요소를 고려해야 합니다.

수동 백테스팅은 시간이 많이 소요될 수 있으며 실수로 이어질 수도 있습니다. 반면 자동화된 백테스팅은 덜 번거롭지만 이를 생성하기 위해서는 기술적 노하우가 필요하거나 필요한 소프트웨어를 생성할 수 있는 전문가에게 접근해야 합니다. 그럼에도 불구하고 백테스팅의 두 가지 방법은 많은 금융 시장에서 신뢰할 수 있는 것으로 입증되었습니다.